Um proxy é um servidor ou computador separado ao qual você se conecta, que por sua vez se conecta à internet. Isso efetivamente mascara seu endereço IP e a origem do seu tráfego de internet. Embora a funcionalidade seja semelhante, um proxy NÃO é o mesmo que um túnel VPN.
As conexões VPN requerem um túnel ativo entre o cliente VPN e o servidor. Se esse túnel for interrompido, você não poderá redirecionar seus dados pelo servidor. Um proxy pode ficar inativo aguardando conexões. Não muda muito no seu sistema quando você usa um proxy, você simplesmente muda para onde seu tráfego vai primeiro. Um túnel VPN requer um adaptador de rede e um cliente, mas pode oferecer mais segurança do que um proxy.