A resposta para isso quase sempre será não, mas em casos raros o ping pode melhorar.
Uma conexão VPN adiciona um ponto extra pelo qual seu tráfego precisa passar, o que inevitavelmente aumenta o tempo que os pacotes levam para viajar de você até um servidor de jogos.
Digamos que você queira ir de sua casa até a loja, o que levará 15 minutos. Agora vamos adicionar uma parada extra no meio para ir ao correio. Essa parada inevitavelmente adicionará tempo à viagem total. É o mesmo com pacotes de internet: quanto mais paradas, maior será o ping.
Em casos raros, porém, a conexão com o Windscribe pode realmente ajudar com o ping. A razão é que o roteamento entre você e o servidor de jogo pode ser muito ruim e os pacotes demorariam um tempo para percorrer essa rota. Mas conectar ao Windscribe oferece uma rota melhor onde os pacotes podem viajar muito mais rápido, a ponto de que mesmo com a parada extra no servidor VPN, eles ainda chegam mais rápido aos servidores de jogo.
Mantendo a analogia da loja, seria como ir de sua casa até a loja, mas a estrada está cheia de tráfego. Mas se você for ao correio primeiro, pegará uma estrada diferente sem tráfego e chegará à loja ainda mais rápido do que se fosse diretamente.
Temos um artigo completo no blog discutindo se usar uma VPN para jogos é uma boa ideia, você pode conferir aqui: https://blog.windscribe.com/should-you-use-a-vpn-for-gaming/