Нет. Nintendo не встроила поддержку VPN в Switch — возможно, была слишком занята настройкой дрейфа Joy-Con. Придётся использовать VPN-роутер, защищённую точку доступа или настройку
Smart DNS. Кстати, это даже лучше: защита на уровне роутера автоматически охватывает все устройства.